Фото: Wikimedia
Европейский центральный банк выявил существенные недостатки во внутренних моделях оценки рисков крупнейших шведских кредиторов SEB и Swedbank, используемых для их операций в странах Балтии. По данным источников, знакомых с ситуацией, речь идёт о моделях, применяемых для расчёта капитальных требований и оценки вероятности убытков по активам в Эстонии, Латвии и Литве.
Обновление моделей и рост требований к капиталу
Оба банка уже подтвердили, что работают над обновлением своих риск-моделей и взяли на себя обязательства по реализации как краткосрочных, так и более долгосрочных корректирующих мер. Подобные проверки со стороны регуляторов нередко приводят к пересмотру оценок рисков и, как следствие, к увеличению объёма капитала, который банки обязаны держать в резерве.
Балтия под надзором ЕЦБ
Хотя ЕЦБ не является основным надзорным органом для шведских банков, он осуществляет прямой контроль над их деятельностью в странах Балтии, входящих в еврозону. Именно в этом контексте регулятор и выявил проблемы в моделях. Ранее, в апреле, ЕЦБ уже оштрафовал подразделение SEB Baltics на 1,24 млн евро за нарушения требований к внутренним моделям в период с 2022 по 2024 год.
Взаимодействие с шведским регулятором
Информация о замечаниях ЕЦБ была передана Финансовому надзорному управлению Швеции. Представители ведомства подтвердили, что на постоянной основе оценивают, как подконтрольные банки соблюдают нормативные требования, включая правила, касающиеся внутренних моделей управления рисками.
Долгий путь к одобрению
Swedbank ранее заявлял о подаче заявки на внедрение новых моделей на основе внутренних рейтингов в соответствии с рекомендациями Европейского банковского управления. SEB, в свою очередь, отметил, что уже удерживает дополнительный капитал в связи с пересмотром моделей, начатым в 2023 году, и ожидает роста объёма риск-взвешенных активов примерно на 5 процентов до получения окончательного одобрения ЕЦБ. Процесс регуляторного согласования, по оценке банка, может занять несколько лет.
Как сообщают эксперты International Investment, усиление внимания ЕЦБ к внутренним моделям североевропейских банков отражает более жёсткий подход регуляторов к оценке рисков в трансграничных структурах. Для банков это означает не только рост требований к капиталу, но и необходимость долгосрочных инвестиций в комплаенс и качество риск-менеджмента, особенно в регионах с повышенным регуляторным вниманием.